หมายถึง การพลิกกลับ trading ระบบ โต้ตอบ รูปแบบไฟล์ pdf ดาวน์โหลด

ฉันเพิ่งเสร็จสิ้นกับ Howard Bandy หนังสือเล่มใหม่ MeanReversion Trading Systems วิธีการปฏิบัติเพื่อ Swing Trading ในขณะที่ฉันไม่ค่อยทบทวนหนังสือที่นี่ในเชิงปริมาณขอบหนึ่งนี้จริงๆยืนออกและสมควรได้รับความสนใจบาง Howard ผ่านขั้นตอนของระบบทุก - เขาตรวจสอบ oscillators ต่างๆเขา scrutinizes เทคนิคการออกจากรายการเขากล่าวถึงการควบคุมความเสี่ยงและด้านบนของมันทั้งหมดเขาให้รหัสทุกสิ่งที่เขาครอบคลุมในหนังสือเป็น 50 สำหรับหนังสือซึ่งเป็นราคาที่ต่ำขันมีหลักสูตรการซื้อขาย ที่ค่าใช้จ่ายหลายพันดอลลาร์ที่ don t ให้ข้อมูลที่ดีมากเป็น Howard s Mean Reversion Trading Systems ทั้งหมดของการเข้ารหัสจะกระทำใน Amibroker ซึ่งน่าเสียดายที่ฉันไม่ได้ใช้ แต่เนื่องจากเขาแสดงรายการทั้งหมดออกผู้ใช้โปรแกรมอื่นเช่น ฉันสามารถแปลลงใน Tradestation, R, หรืออะไรก็ได้และนี่คือนักเตะสำหรับทุกคนที่ใช้ Amibroker Howard ได้ตั้งค่าหน้าเว็บที่ผู้ซื้อหนังสือ ca n ดาวน์โหลดโค้ดที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉันขอแสดงความยินดีโฮเวิร์ดกับความพยายามของเขาถ้าคุณมีความสนใจในการพัฒนาระบบการค้าของคุณเองหนังสือเล่มนี้เป็นทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมที่ฉันจะสูง recommend. I ได้รับการติดตามบล็อกของคุณในขณะที่ ตอนนี้แปลกใจเพราะคุณยกย่องการทำงานของใครบางคนที่อ้างว่าในหนังสือของเขาที่มุมมองของฉันคือความยาวของระยะเวลาในตัวอย่างควรจะสั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้จริงวิธีเดียวที่จะกำหนดความยาวของระยะเวลาในตัวอย่างคือ เพื่อเรียกใช้การทดสอบบางอย่างนี้เรียกว่าข้อมูล snooping ความยาวของระยะเวลาที่ออกจากตัวอย่างคือตราบใดที่รูปแบบและตลาดยังคงอยู่ในซิงค์และระบบยังคงมีกำไรไม่มีความสัมพันธ์ทั่วไประหว่างความยาวของออกเป็น ระยะเวลาของตัวอย่างและระยะเวลาในตัวอย่าง period. SO เราเลือกตัวอย่างจากตัวอย่างตราบเท่าที่แบบจำลองและตลาดอยู่ในซิงค์และระบบยังคงทำกำไรได้ผลงานดีมากฉันสงสัยว่าทำไมคุณรับรองดังกล่าว สิ่งที่คุณต้องได้รับหรืออาจเป็นเพราะฉันเคารพ งานของคุณอาจจะมองข้ามรายละเอียดสาระสำคัญในการซื้อขายอยู่ในรายละเอียดสิ่งที่โลกเศร้าเมื่อพูดถึงสิ่งที่ดีเกี่ยวกับงานของคนอื่นทำให้อีเมลขอให้ฉันสิ่งที่ฉันต้องได้รับความคิดเห็นทำให้ฉันดีขอบคุณคุณทราบจากนาย Bandy ซึ่งฉันไม่เคยพบและเคยพูดมาก่อนเลยในขณะที่เขามองแง่มุมบางแง่มุมของการทดสอบแตกต่างไปจากฉันฉันไม่มีความสนใจในการโต้เถียงทุกประเด็นที่เขาทำในหนังสือของเขาสำหรับฉันหากคุณสามารถใช้ความคิดและข้อมูลที่มีคุณค่าจากหนังสือ แล้วมันคุ้มค่าหนึ่งนี้เต็มไปด้วยพวกเขาฉันยืนตามความคิดเห็นของฉันฉันคิดว่าหนังสือเล่มนี้มีจำนวนมากข้อมูลที่ดีมันได้รับการสนับสนุนโดยผลการทดสอบที่หายากหายากและตั้งแต่เขาให้รหัสทั้งหมดที่ผู้ค้าสามารถตรวจสอบผล และได้อย่างง่ายดายสำรวจความคิดต่อไปด้วยตัวเองผู้ที่อ่านหนังสือยินดีที่จะโพสต์ความคิดเห็นเชิงบวกหรือลบด้านล่างคุณทุกคนรู้ความคิดเห็นของฉันแทนการรู้สึกเศร้าบางทีคุณควรจะมีความสุขที่มีคนเอาเวลาที่จะชี้ให้เห็น คุณผิดพลาดใน bo ที่ ok ซึ่งมีลักษณะพื้นฐานคือ curve-fititng การเพิ่มประสิทธิภาพการสอดแนมข้อมูลและเรื่องไร้สาระทั้งหมดที่ทำให้ traders เสียเงิน Don t รู้สึกเศร้าโลกไม่เศร้าเมื่อเราไปกับความเป็นจริงเราควรเปลี่ยนหลักสูตร Thanks. i รับ Howard s เมื่อวานนี้และในขณะที่ฉัน haven t เสร็จแล้วยังฉันคิดว่าข้อมูลการสอดแนมความคิดเห็นเป็นบิตเหนือด้าน Howard อยู่ตลอดเวลาเตือนเกี่ยวกับการรั่วไหลในอนาคตและเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ faux บางที mati จริงควรซื้อหนังสือก่อน dissing มันในระดับของเขา ฉันมาข้ามความคิดเห็นนี้และเป็นคนที่มีทั้งสี่ของหนังสือดร. Bandy ฉันรู้สึกว่าฉันควรจะตีระฆังในในหัวข้อนี้ดร. Bandy เป็นผู้แสดงที่แข็งแกร่งของการปฏิบัติในการพัฒนาระบบที่ดีและงานเขียนของเขาอย่างชัดเจนเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่แท้จริงของเส้นโค้ง ทุกคนที่ติดตามบล็อกของเขาหรืออ่านหนังสือของเขาในรายละเอียดจะเข้าใจความแตกต่างในมุมมองที่ระบุไว้ในตัวอย่างในช่วงตัวอย่างที่ไม่ได้เป็นตัวอย่างที่คนคนหนึ่งพบความผิดกับ Dr Bandy ได้กลายเป็นที่ชื่นชอบของฉัน te ในหัวข้อของวิธีการซื้อขายเชิงปริมาณในบล็อกนี้ฉันจะตรวจสอบการดำเนินการของตลาดและปริมาณการค้นพบของฉันใช้ตัวบ่งชี้ความกว้างราคาและปริมาณ - ทั้งแบบมาตรฐานและแบบกำหนดเอง - ฉันจะลองและค้นพบขอบระยะสั้นซึ่งอาจเป็น ใช้ประโยชน์จากผู้เข้าร่วมการตลาดฉันมักจะเพิ่มความคิดเห็นในการศึกษาเหล่านี้และบางครั้งอาจโพสต์ความคิดเห็นโดยไม่ต้องวิจัยเชิงปริมาณที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาคู่มือขอบ Edwelling กับ Fed Days Ebook Version 25. เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นมันไม่ได้เป็น คำแนะนำหรือคำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ฉันอาจมีตำแหน่งสำหรับตัวเองหรือลูกค้าในหลักทรัพย์หรืออุตสาหกรรมที่กล่าวถึงในที่นี้มีความเสี่ยงสูงเกี่ยวกับการค้าหลักทรัพย์การใช้ข้อมูลใด ๆ บนไซต์นี้ของคุณเป็นของคุณเอง risk. Rob Hanna ฉันมีการซื้อขายอย่างมืออาชีพตั้งแต่ปี 2001 ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2003 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี 2007 คอลัมน์ของฉันสองสัปดาห์ Rob Hanna s ใส่มันทั้งหมด Toge มีปรากฏอยู่ในฉันได้รับการดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณและการออกแบบระบบการค้า - ส่วนใหญ่เน้นขอบระยะสั้นตั้งแต่ปี 2004 ดูรายละเอียดที่สมบูรณ์ของฉันผู้อ่านส่งฉันกฎการค้าบางอย่างที่เขาได้รับจากจดหมายข่าวจาก Nick Radge เขาต้องการทราบว่ากฎเหล่านี้ จริงๆแล้วได้รับการตีพิมพ์ในจดหมายข่าวพวกเขาดูเหมือนจะง่ายเกินไปที่จะให้ผลลัพธ์ที่ดีเช่นนี้กลยุทธ์ที่นำเสนอมีความยาวและสั้นและเป็นไปในอัตรากำไร แต่เขาต้องการทราบว่ามันยาวแค่ไหนตั้งแต่เขาไม่สั้นหลังจากที่ติดต่อ Nick Radge ที่ Chartist ฉันยืนยันกับเขามันก็ตกลงที่จะเผยแพร่กฎเหล่านี้กฎเดิมที่ได้รับการคัดเลือกตั้งแต่ 1 1 1995 ถึง 5 31 2014 สูงสุด 20 ตำแหน่งที่ 10 ของแต่ละหุ้นซึ่งหมายความว่ากลยุทธ์สามารถลงทุนได้ 200 ไม่ค่อยได้รับหนึ่งลงทุน 200 ตาม Nick Radge. Close ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มากกว่า 100 วันลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วัน 3 ต่ำกว่าต่ำสุดไม่ใช่ lower closes ฉันทำข้อผิดพลาดนี้เป็นครั้งแรกที่ฉันเขียน code. Member ของ Russell 1000 Set สั่งซื้อวงเงินสำหรับวันถัดไปถ้าราคาตกอีก 5 ครั้ง 10 วันเฉลี่ยจริงช่วงปิดกั้นมากกว่าวันก่อนหน้า close. Sell on the openments ถัดไปใน Rules. No กฎแฟนซีอยู่ที่นี่เป็นมาตรฐานเฉลี่ยพลิกกลับ กลยุทธ์ครั้งที่กลยุทธ์จะผลิตสัญญาณมากขึ้นกว่ามีช่องเปิดการค้านี้หนึ่งต้องดูตลาดในระหว่างวันและใช้สัญญาณที่พวกเขาเกิดขึ้นนี้ไม่สมจริงสำหรับคนส่วนใหญ่ตั้งแต่พวกเขาไม่เต็มเวลา traders นั่ง. ในหน้าของคอมพิวเตอร์ของพวกเขาหนึ่งสามารถอัตโนมัตินี้ แต่นั่นไม่ใช่งานง่ายคุณอาจได้หยุดชั่วคราวที่กฎออกง่ายมากขึ้นใกล้ชิดที่กฎนำความทรงจำกลับมาในขณะที่ฉันกำลังทำงานให้กับ Connors Research ครั้งแรกที่ฉันได้ยิน เกี่ยวกับกฎนี้และทดสอบฉันคิดว่าไม่มีวิธีกฎนี้สามารถทำงานได้ฉันคิดว่ามันจะทำลายกลยุทธ์ที่ดีอย่างสมบูรณ์ผมหงุดหงิดที่มันทำงานและผลิตผลลัพธ์ที่ดีนี่คือเหตุผลที่ฉันบอกว่าควรทดสอบความคิดก่อนที่จะขว้างปา พวกเขาออกคุณไม่เคยรู้สิ่งที่จะทำงานกฎที่ผ่านการทดสอบฉันได้ทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้กับกฎเกณฑ์เดิมทดสอบตั้งแต่ 1 1 ถึง 2004 ถึง 6 30 2014. อนุญาตให้สูงสุด 10 ตำแหน่งที่ 10 แต่ละไม่มี margin. Added กฎสภาพคล่องของ. วันเฉลี่ยของการเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์มากกว่า 10 ล้านบาทขณะที่ยอดขายสูงกว่า 1. เมื่อมีสัญญาณมากกว่าตำแหน่งที่เปิดอยู่โค้ดจะสุ่มเลือกหุ้นที่จะป้อน I แล้ววิ่ง 500 ครั้งสำหรับการทดสอบแต่ละครั้งผลลัพธ์ 1000 ผลลัพธ์ CAR เฉลี่ยของ 500 Monte Carlo วิ่งเป็น 22 35 กับ Max DD ของ 21 02 ผลลัพธ์ที่น่าแปลกใจจากกฎง่ายๆเช่นนี้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับ CAR และ MDD มีขนาดเล็กกว่าที่คาดไว้ SP 500 ผลผลลัพธ์ไม่ดีเท่า เป็นรัสเซล 1000 แต่ยังคงดีบางทีอาจเป็นเพราะจักรวาลที่มีขนาดเล็กซึ่งจะนำไปสู่การเปิดรับแสงที่น้อยลงผลการวิจัย 3000 Russell มีเอกภพที่ใหญ่ขึ้นทำให้เราได้สัมผัสมากขึ้นซึ่งจะช่วยให้ CAR สูงขึ้นหากคุณสนใจสเปรดชีตของข้อมูลที่ใช้ สร้างตารางเหล่านี้ใส่ inf ของคุณ ormation ด้านล่างและฉันจะส่งลิงก์ไปยังสเปรดชีตสเปรดชีตมีข้อมูลการดำเนินงานแบบเต็มของ Monte Carlo ในสเปรดชีตเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการขอรับรหัส AmiBroker ที่ฉันใช้สำหรับโพสต์นี้ความคิดที่ดีสิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับกลยุทธ์นี้ เป็นวิธีการที่ง่าย แต่ยังให้ผลลัพธ์ที่ดีเพียง 3 กฎการตั้งกฎหนึ่งกฎออกง่ายจริงๆที่จะคิดว่าจะไม่ทำงานปัญหาที่ใหญ่ที่สุดกับกลยุทธ์คือการที่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถทำการค้าได้เพราะต้องอยู่ข้างหน้าตลาดทั้งหมด วันที่โพสต์ในอนาคตเราจะดูในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเพื่อให้สามารถซื้อขายได้มากขึ้นสำหรับคนโดยเฉลี่ยเพิ่มเมื่อวันที่ 8 15 2014 ในหัวข้อความคิดเห็นด้านล่างสองคนถามผลฉันมีเพื่อนนักวิจัยของฉันรหัส ขึ้นกฎตามที่ระบุไว้ในโพสต์นี้ผลลัพธ์ของเขาตรงกับของฉันตรงนี้ทำให้ฉันมั่นใจว่าผลลัพธ์ที่ถูกต้อง Quant Trading. Fill ในสเปรดชีทฟรี Cesar Alvarez - 12 สิงหาคม 2014 Reply. There มี 10 5 ปีใน เสื้อ est กับ 252 บาร์ต่อปีที่ให้ 2646 บาร์ในการทดสอบไม่ 2375 เฉลี่ยถือเป็น 3 58 บาร์ แต่หนึ่งต้องเข้าใจว่า AmiBroker คำนวณจำนวนบาร์ที่จัดขึ้นสำหรับตำแหน่งถ้าฉันเข้าตำแหน่งในวันนี้ที่เปิดและออกพรุ่งนี้ ที่เปิด AmiBroker คำนวณว่าเป็น 2 บาร์ถือในความเป็นจริงที่เป็นเพียง 1 บาร์เวลาหนึ่งควรลบออกจาก Bards เฉลี่ยที่จัดขึ้นที่ AmiBroker prrovides. If เราใช้ 7183 การค้า 10 ตำแหน่ง 3 58-1 บาร์ 2646 บาร์รวมใน test 100 70 ซึ่งใกล้เคียงกับ Exposure ในรายงาน AmiBroker ที่ 69 67 โดยการคำนวณเหล่านี้ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากความกังวลของคุณฉันจึงตรวจสอบรหัสของฉันสองครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าฉันไม่ได้ป้อนตำแหน่งมากกว่า 10 ตำแหน่งหรือใช้ Margin ฉัน เสมอทราบว่าฉันสามารถและฉันจะทำผิดพลาดหลังจากการตรวจสอบรหัสของฉันฉันเห็นปัญหาใด ๆ ไม่เป็นประโยชน์ reply. Actually มันซับซ้อนมากขึ้นกว่าที่และการคำนวณการเปิดรับแสงผิดเพราะคุณกำลังทำระบบยาวเท่านั้นและคุณต้อง ดูเฉพาะในช่วงเวลาที่เงื่อนไข ons พบว่าระบบอาจมีตำแหน่งมากกว่า 10 ในช่วงเวลาที่ระบุโปรดทราบว่าผู้ขายปลีกส่วนใหญ่จะคำนวณ CAR ตามการเริ่มต้นและส่วนของผู้ถือหุ้นเริ่มแรกและไม่ได้คำนวณส่วนต่างของกำไรวิธีเดียวที่จะได้รับการแก้ไขนี้สำหรับคุณ เพื่อให้การค้าโดยการค้าที่สมบูรณ์ที่นี่เพื่อให้ทุกคนสามารถมั่นใจได้ว่าคุณไม่ได้ใช้ขอบในการคำนวณ CAR ของคุณฉันคิดว่านี่คือสิ่งที่ถูกรวมอยู่ในกระดาษคำนวณ แต่ฉันพบเฉพาะลิงค์ที่มีการซื้อรหัส Amibroker สำหรับ 50 หากระบบนี้เป็นผู้ชนะที่แท้จริงฉันไม่มีเหตุผลที่จะขายได้ 50 นี่คือสิ่งที่ทฤษฎีพฤติกรรมที่มีเหตุผลกล่าวว่าฉันไม่มั่นใจว่าผลลัพธ์ของคุณถูกต้องหรือว่าโค้ดของคุณถูกต้องวิธีเดียวสำหรับคุณ เพื่อโน้มน้าวให้ฉันคือการให้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์หรือรหัสเพื่อให้ผู้อ่านของคุณสามารถทำซ้ำ them. Leave reply. Cesar Alvarez - 14 สิงหาคม 2014 Reply. Here เป็นรหัสที่ป้องกันไม่ให้ฉันจากการมีมากกว่า 100 ลงทุนนี่คือรหัสที่ จำกัด ฉันไม่ได้ มีมากกว่า 10 ตำแหน่งหรือมีการลงทุนมากกว่า 100 รายเว้นแต่ AmiBroker ได้เสียไปแล้วบรรทัดเหล่านี้ควรป้องกันไม่ให้ฉันมีการลงทุนมากกว่า 100 ข้อ 10 pctPerPosition 100 Posqty SetOption MarginRequirement, 100 SetPositionSize pctPerPosition, spsPercentOfEquity ถ้าคุณยังคงเชื่อรหัส ไม่ถูกต้องฉันขอแนะนำให้คุณกำหนดกลยุทธ์และโพสต์ผลลัพธ์ของคุณฉันได้ให้กฎที่สมบูรณ์ฉันไม่ได้ซ่อนอะไรนอกจากนี้ยังอาจมีข้อผิดพลาดในโค้ดที่ฉันไม่พบ แต่ ณ เวลานี้ฉันปล่อยให้คุณ เพื่อรหัสและโพสต์ผลที่ขัดแย้งกับผลของฉันขอให้ reply. I m เพียงพยายามที่จะช่วยฟัง แต่ pls กลับไม่มีภาระในการพิสูจน์จะได้รับการยอมรับซึ่งคุณใช้ AMI ของรุ่นลองเพิ่ม this. I จะทำซ้ำอีกครั้งว่า ผลตอบแทนที่สูงควรมีการเรียกใช้ธงสีแดงทันทีทุกคนที่มีประสบการณ์การทำ backtesting มากว่า 3 เดือนรู้เรื่องนี้ขอให้ตอบ 55. เซร์อัลวาเรซ - 15 สิงหาคม 2014 Reply. I am doing that นี่คือบรรทัดของรหัส SetOption MaxOp enPositions, posqty. Leave reply. Cesar Alvarez - 15 สิงหาคม 2014 Reply. Beause จากความกังวลอย่างต่อเนื่องของคุณและฉันต้องการให้แน่ใจว่ารหัสถูกต้องเช่นฉันได้กล่าวก่อนที่จะเป็นไปได้ว่าฉันมีข้อผิดพลาดที่ฉันไม่ได้ พบฉันขอความโปรดปรานจากคนที่ฉันรู้จักว่าใครเป็นนักวิจัยมืออาชีพที่มีทักษะ AmiBroker ที่เข้มแข็งเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในโพสต์นี้เมื่อฉันทำงานกับ Connors Research เราได้ตรวจสอบกลยุทธ์โดยการให้ภาษาอังกฤษ กฎในโพสต์นี้เพื่อการวิจัยอื่นเพื่อรหัสขึ้นจากนั้นเราจะเปรียบเทียบผลลัพธ์ผลการวิจัยสำหรับกลยุทธ์นี้ตรงกับเหมืองเหมือนกัน ณ จุดนี้ฉันพิจารณากลยุทธ์การตรวจสอบและแก้ไขถ้าคุณไม่ต้องการพูดกฎดังกล่าวในการโพสต์เป็น wrong. Leave reply. I ต้องการสำเนาของสเปรดชีต Thanks. Leave reply. Also เท่าที่กฎไปไม่ปิดด้านล่าง MA 5 วันต้องเกิดขึ้นก่อนแล้ว 3 ต่ำต่ำหลังจากนั้นหรือ สามารถลดต่ำลง 3 ต่ำกว่า th e MA แล้วปิดตัวต่ำกว่า MA วันที่ 5 ที่เกิดขึ้นในวันที่ 3 ให้ตอบกลับ Cazar Alvarez - 12 สิงหาคม 2014 Reply. To รับสำเนาสเปรดชีตกรอกแบบฟอร์มที่ด้านล่างของโพสต์ วันติดตั้งปิดได้ภายใต้ MA5 และวันที่อย่างน้อยวันที่สามในแถวของต่ำกว่า 3 ต่ำกว่าตอบกลับการซื้อขายหุ้นแต่ละวิธีผลของคุณจะแตกต่างกันสำหรับการซื้อขาย ETF SPY ทั้งยาว , สั้นหรือเงิน mkt และเฉพาะที่ EOD ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันงานของคุณขอแสดงความนับถือ Jim. Leave ตอบ. Cesar Alvarez - 13 สิงหาคม 2014 Reply. One จะต้องทำการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในยุทธศาสตร์เนื่องจากการขาดการเทรด การสัมผัสจะต่ำมากและ CAGR. Leave ต่ำดังนั้นขอบคุณ Cesar นั่นคือความสงสัยของฉันเป็นอย่างดีว่าจะมีธุรกิจการค้าน้อยมากถ้ามีการซื้อขาย SPY มีกลยุทธ์ที่ชื่นชอบของคุณหรือที่คุณแนะนำสำหรับการซื้อขาย SPY ที่ EOD เท่านั้นขอบคุณตอบกลับตอบ: 14 สิงหาคม 2014 ตอบกลับ: ขณะนี้ฉันไม่ได้ทำการค้า SPYs I am r. esearching SPY กลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกที่เป็นไปได้ แต่นั่นคือในระยะแรกของการสืบสวนโปรดตอบกลับสวัสดีคุณคำสั่ง AFL ที่คุณใช้เพื่อ จำกัด ตำแหน่งที่เปิดให้ 10 เนื่องจากมีคนชี้ไปแล้วว่าระบบของคุณใช้เวลามากกว่า 10 ตำแหน่งและ ฉันจำ AFL มีคำสั่งเพื่อ จำกัด การเปิดตำแหน่งใหม่เป็น 10 แต่ฉันไม่จำได้ว่ามีหนึ่งที่จะ จำกัด ตำแหน่งใหม่จากคนที่เปิดอยู่แล้วตามที่ระบุไว้แล้ว CAGR จะไม่สมจริงและอาจเป็นเพราะ overestimation Leave a reply. Cesar Alvarez - 14 สิงหาคม 2014 Reply. As ฉันได้ชี้ให้เห็นผมเชื่อว่ารหัสที่ถูกต้องไม่ได้บอกว่ามันยังคงผิดฉันได้ตรวจสอบมันหลายครั้งทำไมคุณคิดว่ารหัสไม่ถูกต้องที่นี่ เป็นรหัสที่ จำกัด ฉันไม่ได้มีมากกว่า 10 ตำแหน่งหรือมีการลงทุนมากกว่า 100 ครั้งเว้นแต่ AmiBroker ได้เสียไปแล้วบรรทัดเหล่านี้ควรป้องกันฉันจากการมีเงินลงทุนมากกว่า 100 ราย 10 pctPerPosition 100 Posqty SetOption Margin ความต้องการ, 100 SetPositionSize pctPerPosition, spsPercentOfEquity. Leave ตอบ. Cesar Alvarez - 15 สิงหาคม 2014 Reply. One บรรทัดเพิ่มเติมของรหัส SetOption MaxOpenPositions, posqty. Leave reply. Thanks สำหรับน่ากลัว, blog ไซต์ที่น่าสนใจด้วยการไปถึงทางออกของ ระบบนี้ปิดมากกว่าเวลาปิดวันก่อนหน้านี้คุณจะออกจากตำแหน่งได้อย่างไรหากเงื่อนไขนี้ไม่เกิดขึ้นจริงนั่นคือทางออกต้องมีราคาใกล้กว่าราคาปิดของวันก่อนหน้าดังนั้นราคาจะลดลงอย่างไร ตัวอย่างเช่นคุณไม่ถือมันตลอดทางลงหรือถ้าราคาเก็บไว้สั่นในช่วงเช่นว่าเงื่อนไขนี้ไม่เคยเป็นจริงหุ้นอาจถือ forever. What ฉัน missing. Leave ตอบ. Cesar Alvarez - สิงหาคม 15, 2014 ตอบ . ในทฤษฎีหุ้นสามารถปิดทุกวันจนกว่าจะถึงศูนย์ในการทดสอบของฉันทั้งหมดนี้ไม่เคยเกิดขึ้นหากราคา oscillates แล้วเราจะได้รับออกเพราะเพื่อ oscillate หุ้นต้องปิดขึ้นแล้วเราจะออกฉัน เห็นด้วยกับคุณ มันเป็นทางออกที่แปลกประหลาดตอบกลับสิ่งที่จะเป็นรุ่นผกผันของกลยุทธ์นี้คือสิ่งที่เป็นปัจจัยการผลิตถ้าคุณต้องการที่จะค้า short. Leave ตอบ. Cesar Alvarez - สิงหาคม 15, 2014 Reply. First ฉันมี ไม่ได้ทดสอบรุ่นสั้น ๆ นี้การเปลี่ยนแปลงกฎผกผันมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าจะปิด MA5 ซื้อเปลี่ยนทริกเกอร์เป็นปิดก่อนหน้านี้ 5 ATR10 ขายเปลี่ยนขายเมื่อแรกปิด close. Leave ตอบ. Cesarฉันถามความโปรดปรานจากคนที่ฉันรู้ว่าใคร เป็นนักวิจัยมืออาชีพที่มีทักษะ AmiBroker ที่แข็งแกร่งมากเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ให้เป็นกฎที่กำหนดไว้ในโพสต์นี้ฉันคิดว่าน่าสนใจว่าบุคคลนี้สามารถจัดทำแผนกลยุทธ์นี้สร้างผลลัพธ์และทดสอบได้ภายในเวลาไม่ถึงครึ่งวัน เมื่อคุณให้กฎตัวเลือกที่ฉันให้คุณไม่ได้รวมนี่คือสิ่งที่คุณให้.posqty 10 pctPerPosition 100 posqty SetOption MarginRequirement, 100 SetPositionSize pctPerPosition, spsPercentOfEquity. And นี้ฉันแนะนำไม่รวมบทความของคุณว่าต้อง inc. luded มีตราประทับเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมงหลังจากโพสต์ของฉันฉันไม่เห็นเหตุผลในการละเว้นในครั้งแรกเนื่องจากเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ยกขึ้นดังนั้นวิธีหนึ่งสำหรับคุณเพื่อพิสูจน์ว่าผลลัพธ์ของคุณถูกต้องคือการโพสต์ ไฟล์ excel ของการค้าโดยการค้า Amibroker - by - trade สำหรับกรณีแรกของ Russell 1000 ฉัน don t คิดว่าคุณควรจะมีการคัดค้านใด ๆ ที่แล้วปัญหาจะตัดสินวิธีใดคุณอาจมีบางสิ่งบางอย่างที่นี่ แต่อัตราต่อรองจะต่อต้านคุณและ คุณอาจจะมีการปรับระบบเพื่อให้พอดีกับข้อมูลที่ผ่านมาหรือคุณมีข้อผิดพลาดที่โอ้อวด CAGR ถ้าระบบนี้ทำงานจริงและสร้าง CAGR ที่สูงมันไม่ได้ทำให้รู้สึกใด ๆ ที่จะขายรหัสสำหรับ 50 กรุณาอย่าบอกฉันว่าคุณเป็น Samaritan ดีและคุณต้องการให้ผู้เข้าชมบล็อกของคุณอุดมไปด้วย 50 down. Leave reply. Cesar Alvarez - 16 สิงหาคม 2014 เหตุผล Reply. The สำหรับการละเลยคือฉันพลาดที่บรรทัดหนึ่งของรหัสเมื่อฉันคัดลอกมากกว่าสิ่งที่ฉันต้องการ แสดงเมื่อคุณมีรหัสคนขึ้นคุณ ca n ยืนยันด้วยตัวคุณเองว่าผลลัพธ์ถูกต้องหรือไม่เท่าที่ฉันกังวลผลเหล่านี้ถูกต้องตามที่ฉันระบุฉันมีคนอื่นรหัสพวกเขาและได้รับตรงผลลัพธ์เดียวกันฉันขอขอบคุณที่คุณนำขึ้นกังวลของคุณว่ารหัสได้ ผิด แต่ฉันได้พิสูจน์ตัวเองมีปัญหาไม่ฉันจะใช้เวลามากขึ้นและพลังงานในหัวข้อนี้ถ้ามีคนนำหลักฐานว่าผลผิดพลาดโปรดตอบกลยุทธ์นี้คือในความเป็นจริงกลยุทธ์ intraday ไม่ interday คุณอาจ มีหลายหุ้นที่ตรงกับเกณฑ์ในวันที่กำหนดในชีวิตจริง แต่คุณจะซื้อหุ้นเหล่านี้ที่จะไปลงก่อนหน้านี้มีข้อมูล EOD ที่คุณไม่ทราบจริงๆว่าที่คุณจะซื้อนั่นคือเหตุผลที่คุณจำเป็นต้องใช้ MonteCarlo สมมติว่าใน Fay 5 หุ้นมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์และลดลงอย่างน้อย 5 เปอร์เซ็นต์หลังจากไม่กี่วันที่ 4 ของพวกเขากลับรายการ Goog Stock และอีกทางหนึ่งจะลดลงหุ้นที่ไม่ถูกต้อง MonteCarlo สมมติว่าการกระจายความน่าจะเป็นอย่างสม่ำเสมอคำอื่น ๆ คุณจะซื้อ ดี หุ้นใน 4 กรณีและหนึ่งที่ไม่ดีในกรณีที่ 1 และสิ่งที่ถ้าสต็อกที่ไม่ดีเกือบตลอดเวลาไปลงได้เร็วที่หุ้นที่ดีนั่นหมายความว่าการกระจายตัวของความน่าจะไม่สม่ำเสมอและผลการทดสอบไม่น่าเชื่อถือคำถามของฉันคือเหตุผลที่คุณสามารถ สมมติว่าสต็อกแรกที่จะลงไปเป็นหุ้นที่ดีคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าสต็อกที่ก่อนจะลงไปถึงขีด จำกัด ในวันที่กำหนดไม่ได้เป็นสต็อกที่ไม่ดีฉันจะถามคำถามเพราะฉันสร้างกลยุทธ์การพลิกกลับหมายถึงคล้ายกัน คำถามนี้ทำให้ฉันเป็นกังวลตอบกลับตอบ: 16 สิงหาคม 2014 Reply. I ได้ทำการจำลอง Monte Carlo เกี่ยวกับผลลัพธ์เหล่านี้เราไม่ทราบว่าหุ้นใดเป็นตัวกระตุ้นอันดับแรกคุณมีความถูกต้องที่เราไม่ทราบว่าหุ้นที่ไม่ดีมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นหรือไม่ แรกหรือไม่จึงกระจายไม่สม่ำเสมอข้อมูลและการวิเคราะห์ในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นไม่มีอะไรในนี้ควรจะตีความว่าเป็นคำแนะนำการลงทุนส่วนบุคคลภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ข้อมูลนี้เป็นตัวแทน recommendat ไอโอวาที่จะซื้อขายหรือถือครองหลักทรัพย์ใด ๆ ไม่มีข้อมูลใด ๆ ในไซต์นี้รับประกันว่าถูกต้องและสิ่งที่เขียนในที่นี้ควรมีการตรวจสอบโดยอิสระคุณและคุณคนเดียวเป็นผู้รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนที่คุณทำ ไม่ควรใช้กลยุทธ์ใด ๆ โดยปราศจากการประเมินสถานการณ์ทางการเงินส่วนบุคคลของคุณเองหรือโดยปราศจากการให้คำปรึกษากับนักวิชาชีพการเงินฉันอาจมีตำแหน่งสำหรับตัวเองหรือลูกค้าในหลักทรัพย์หรืออุตสาหกรรมที่กล่าวถึงในที่นี้มีความเสี่ยงสูงเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ของข้อมูลใด ๆ ในไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณเองความคิดและความคิดเห็นของฉันจะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ในขณะที่ฉันเรียนรู้และสะสมความรู้เพิ่มเติม หลังจากทำงานกับ Cesar ประสิทธิภาพการซื้อขายของฉันไปจากที่คาดเดาไม่ได้และแทบจะไม่ทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ ไม่มีทางที่ฉันจะเป็นมืออาชีพในการจัดการเงินวันนี้ได้ไม่ใช่สำหรับคำแนะนำอย่างมืออาชีพและความช่วยเหลือของ Cesar Alvarez - Mark Angil, RBD Adaptive, LLC ฉันรู้จักซีซาร์เป็นเวลา 8 ปีแล้วและเขาเป็นทรัพยากรที่สำคัญสำหรับการวิจัยตลาดการเงินการพัฒนากลยุทธ์เชิงปริมาณและการเข้ารหัส Rob Davenport - LCA Capital, LLC ในที่สุดฉันตระหนักว่าส่วนใหญ่ของโมเดลที่พวกเขานำเสนอได้รับการออกแบบโดย Cesar งานของพระองค์คือ enlightening ข้อมูลและง่ายมากที่จะเข้าใจและที่สดชื่นมากที่จะเห็นในควอนท์ world. Mean พลิกระบบการซื้อขาย howard bandy ดาวน์โหลดค่าเฉลี่ยของเรา ระบบการซื้อขายพลิกกลับ Howard eBooks bandy ฟรีและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการซื้อขายย้อนกลับหมายถึง howard bandy หนังสือเหล่านี้ประกอบด้วยการออกกำลังกายและบทช่วยสอนเพื่อปรับปรุงทักษะการปฏิบัติของคุณในทุกระดับเพื่อหาหนังสือเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการซื้อขายย้อนกลับหมายถึง howard bandy คุณสามารถใช้คำหลักที่เกี่ยวข้อง ระบบการจัดการการตัดสินใจและระบบอัจฉริยะ Dssv7e, Aronson, ระบบการเขียนโปรแกรมและระบบปฏิบัติการโดย Dhamdhere ฟรีดาวน์โหลด, ระบบการเขียนโปรแกรมและระบบปฏิบัติการ DM Dhamdhere ฟรีดาวน์โหลด, ระบบการเขียนโปรแกรมและระบบปฏิบัติการโดย Dhamdhere Pdf ฟรีดาวน์โหลดระบบการเขียนโปรแกรมและระบบปฏิบัติการโดย Dhamdhere Pdf F Ree ดาวน์โหลด, DM Dhamdhere การเขียนโปรแกรมระบบและระบบปฏิบัติการฟรีดาวน์โหลด, ระบบการเขียนโปรแกรมและระบบปฏิบัติการโดย Dhamdhere Pdf Free Download, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบอัจฉริยะ Dssv7e, Aronson คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือ PDF คู่มือผู้ใช้คู่มือและ ebooks เกี่ยวกับ หมายถึงระบบการซื้อขายย้อนกลับ howard bandy นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาและดาวน์โหลดฟรีได้ฟรีประกาศแบบออนไลน์ด้วยตนเองกับผู้เริ่มต้นและระดับกลางดาวน์โหลดเอกสารคุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF หรือ DOC และ PPT เกี่ยวกับระบบการซื้อขายพลิกกลับหมายถึง howard bandy ได้ฟรี แต่โปรดเคารพในลิขสิทธิ์ ebooks. Try คำที่คล้ายกันหมายถึงระบบการซื้อขายย้อนกลับ PDF Howard B Bandy หมายถึงระบบการซื้อขายย้อนกลับ - Dr Howard B Bandy หมายถึงระบบการซื้อขายย้อนกลับ Dr Howard Bandy Pdf Mean Reversion Trading Systems Howard Bandy Pdf Mean Reversion Trading Systems Bandy ดาวน์โหลดหนังสือที่คล้ายกัน Howard B Bandy Mean Reversion ระบบการซื้อขาย - Dr Howard B Bandy หมายถึงระบบการซื้อขายย้อนกลับ Dr Howard Ba ndy Pdf หมายถึงระบบการซื้อขายย้อนกลับ howard bandy หมายถึงระบบการซื้อขายย้อนกลับ Howard Bandy Pdf Mean Reversion Trading Systems Bandy Download หมายถึงระบบการซื้อขายย้อนกลับหมายถึงระบบการซื้อขาย Reversion PDF howard bandy Trading ระบบการค้าระบบที่ทำงานหนังสือทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์นี้ ไม่โฮสต์ pdf, DOC ไฟล์เอกสารทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้องโปรดเคารพผู้จัดพิมพ์และผู้แต่งสำหรับการสร้างสรรค์ของพวกเขาหากหนังสือของพวกเขามีลิขสิทธิ์